Out Of Browserで実行している際に、WindowのClosingイベントを処理することが出来ると言うSilverlight4の新機能ですが、Windows XPだと、かなりの高確率で発生しません。
そのため、Windowを閉じるさいに一旦確認ウィンドウを出すようやアプリを組んでWindows Vistaや7で動作確認してリリースされたものをXPで使われると悲しいことになります。
↓のリンクは、Connectに登録した、この障害のフィードバックです。
https://connect.microsoft.com/VisualStudioJapan/feedback/details/558295/windows-xp-silverlight-4-window-closing
